【スワップサヤ取り】ユーロとズロチのスワップサヤ取りはユーロ/ズロチなのか。

スワップ

今回はユーロ/円とポーランドズロチ/円のスワップサヤ取りを検証して運用していきます。

FXプライムbyGMOでスワップサヤ取りを運用しています。

最近、SBI FXTRADEでポーランドズロチの取引が始まったのですが、そちらで運用した方がスワップが多くもらえるということなので比較しながら紹介します。

結論から言いますと、SBI FXTRADEの方がスワップが多いです。

でも、口座の変更はしません。

理由は、SBI FXTRADEでブラジルレアルのスワップ運用をしているからです。

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で新しく8通貨ペア増えたのでスワップ運用を新たな通貨ペアで運用していきます。IG証券で以前に運用していたこともあり、ブラジルレアル(BRLJPY)をスワップ運用していきます。ブラジルレアルは、11月に過去最安値を出していて最安値...

ということもあって、どれくらい違ってくるのか比較していきます。

ポーランドズロチとは

チャートではこんな感じです。

特にこれといったこともなく、普通ですよね。

ユーロとズロチのスワップサヤ取り

ユーロとズロチの相関性

こちらのチャート同じに見えますよね。

実は上のチャートはEURJPYの日足チャートで、下のチャートがPLNJPYの日足チャートになります。

全くと言っていいほど同じ動きをしているのが分かると思います。

ユーロとズロチは、驚くほど相場の動きが似ているのです。

必要証拠金はユーロの4分の1

何を言っているかというとポーランドづロチを購入する時に必要な金額がユーロに比べてポーランドズロチは4分の1で済むということなんです。

計算して確認します。

1000通貨を購入する為にいくらの証拠金が必要か計算していきます。

上のチャートで計算していくと、現在の価格がユーロが121.815円ズロチが28.551円です。

ユーロの場合

現在のユーロの価格121.815円×取引数量1000通貨÷レバレッジ25倍=必要証拠金4872.60円

ズロチの場合

現在のズロチの価格28.551円×取引数量1000通貨÷レバレッジ25倍=必要証拠金1142.04円

となります。

ユーロの必要証拠金が4872.60円、ズロチの必要証拠金が1142.04円なので約4.26倍

ユーロを1000通貨しか買えないのに対してズロチなら4260通貨購入することができます。

スワップを比較

最初に注意しておきますが、

ユーロ円は売りでしかスワップポイントがプラスになりません。

ポーランドズロチ円は買いでしかスワップポイントがプラスになりません。

こちらがFXプライムbyGMOのスワップポイントになります。

こちらがSBI FXTRADEのスワップポイントになります。

*3倍のスワップポイントは土日の2日分が加算されて3日分のスワップポイントになっています。

ズロチのスワップポイントは1万通貨に対して8円で同じですが、

ユーロではFXプライムbyGMOのスワップポイントは0、対してSBI FXTRADEは7円になっています。

FXプライムbyGMOSBI FXTRADE
ユーロ07
ポーランドズロチ88

ユーロを1万通貨売り、ズロチを1万通貨買いで保有した場合のスワップポイントを比較しました。

FXプライムbyGMO1日1週間1ヶ月1年5年
ユーロ0円0円0円0円0円
ズロチ8円56円240円2,920円14,600円
SBI FXTRADE1日1週間1ヶ月1年5年
ユーロ7円49円210円2,555円12,775円
ズロチ8円56円240円2,920円14,600円

5年間のスワップポイントは、

FXプライムbyGMOが14,600円、SBI FXTRADEが27,375円となります。

ということはSBI FXTRADEで運用すればいいのですが、これはあくまで予想です。

スワップポイントは政策金利によっても変化しますのでこれが5年間続くとは思いません。

下がるかもしれませんが、上がるかもしれません。

政策金利

取扱通貨国政策金利最終改定日
トルコ14.00%2019年10月24日
メキシコ7.50%2019年11月14日
南アフリカ6.50%2019年07月18日
ブラジル4.50%2019年12月11日
中国4.35%2015年10月23日
カナダ1.75%2018年10月24日
ポーランド1.50%2019年12月04日
アメリカ1.50%~1.75%2019年10月30日
ニュージーランド1.00%2019年08月07日
オーストラリア0.75%2019年10月01日
イギリス0.75%2018年08月02日
日本-0.10%2016年01月29日
ユーロ-0.50%、0.00%、0.25%2019年09月12日
スイス-0.75%2019年06月13日

日本の政策金利がマイナス0.10%に対して、ポーランドは1.50%です。

それにひきかえ、ユーロはマイナス0.50%なので日本のマイナス0.10%の金利よりもさらに低い金利になっています。

この表を見ると日本円と他の通貨のスワップポイントの関係が分かると思います。

上の表の通貨(トルコリラ・メキシコペソ・南アフリカランド・ブラジルレアル・中国人民元)はスワップ運用しているのでこちらを参考にしてください。

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これってサヤ取り???

この2つの通貨の日足チャートを見ると同じようにしか見えませんが、実際にユーロとズロチの差がどのくらい離れた近づいたりしているのか。

それがよく分かるチャートがあります。

EURPLN(ユーロ/ポーランドズロチ)の日足チャートです。

で何が分かるかというと、ユーロ/ズロチのチャートで相場が上昇すれば、ユーロ/円とズロチ/円の差が大きく離れる。

ユーロ/ズロチの相場が下がれば、ユーロ/円とズロチ/円の差が縮まる。

どういうことかというと、ヤ取りではなくユーロ/ズロチのスワップ運用だということです。

すなわち

ユーロ/円 ズロチ/円 = ユーロ/ズロチ

これを考えると、ユーロ/円 ズロチ/円の一番離れたところは正確ではないのですが

2004年2月ぐらいのユーロ138円、ズロチ28円の4.9倍の差が出ています。

2004年2月のユーロ/ズロチはというと過去最高値です。

運用方法は

現在の価格がユーロ121円、ズロチ28円です。

2004年2月のユーロ138円、ズロチ28円で4.9倍の差ということなので、

またまた計算します。

ユーロ121円×1000通貨÷25倍=4,840円

ズロチ28円×4300通貨÷25倍=4,816円

両方の必要証拠金は9,656円になります。

でユーロが138円まで上昇したのでその差額が17円ですね。

0.10円で100円動くので過去最大の差は17,000円ということになります。

必要証拠金9,656円+相場の差額17,000円=必要金額26,656円

ということで、

ユーロを1000通貨売りで購入し、ズロチを4300通貨買いで購入する為には、26,656円必要。

ただし、過去最大の差が開いた場合の必要資金です。

まとめ

過去最大の差が開いた時よりも少しリスクを取って2万円で運用していこうと思います。

最低金額での運用なので最低購入通貨数が1000通貨ということで

2万円でユーロを1000通貨、ズロチを4000通貨購入します。

すると

FXプライムbyGMOの場合

ユーロ保有通貨数量スワップ1日1週間1ヶ月1年必要資金年利
EURJPY1,000000020,000円0%
ポーランドズロチ保有通貨数量スワップ1日1週間1ヶ月1年必要資金年利
PLNJPY4,0003円22円96円1,168円20,000円6%

SBI FXTRADEの場合

ユーロ保有通貨数量スワップ1日1週間1ヶ月1年必要資金年利
EURJPY1,0001円5円21円256円20,000円1%
ポーランドズロチ保有通貨数量スワップ1日1週間1ヶ月1年必要資金年利
PLNJPY4,0003円22円96円1,168円20,000円6%

ということです。

何もしていないのならやった方がいいかもしれませんが、積極的にやる必要もないのではないかという判断です。

他のスワップ運用は年利15%以上のスワップポイントが見込めるのを考えるといまいちですね。

ただ、スワップポイントが増えてくると始める人が触れると思います。

すでに運用しているのでやめるつもりはありません。